Банкам измерят температуру: как будут оценивать их близость к кризису?
АРРФР утвердило признаки, по которым будут оценивать близость банков к краху
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) официально определило признаки, которые говорят об ухудшении состояния банков, сообщает NBK.
Количество...
В своём постановлении агентство перечисляет как количественные, так и качественные показатели, по которым можно будет определить, что банк близок к разорению. С количественными всё достаточно просто: это конкретные данные, указывающие на повышенные риски снижения капитала, ликвидности, качества активов или прибыльности. Их разделяют на основные и вспомогательные.
Всего в списке шесть пунктов:
- показатели рисков капитала;
- показатели кредитного риска;
- показатели риска ликвидности;
- показатели валютного риска;
- показатели прибыльности;
- показатели рейтинговой оценки.
В каждой из этих категорий — множество подпунктов. Например, о неустойчивости финучреждения может говорить снижение коэффициента достаточности основного капитала, резкое увеличение количества проблемных кредитов, превышение порогового значения по оттоку депозитов, падение доходности.
По всем количественным признакам регулятор определил конкретные цифры и регулярность мониторинга.
При этом АРРФР делает оговорку в отношении исламских банков и БВУ, преобразованных из МФО. Для них отклонение количественных показателей от пороговых значений не будет автоматически считаться признаком неустойчивости.
...и качество
С качественными признаками всё несколько сложнее — по таким данным можно сделать вывод, что у банка могут появиться проблемы с управлением рисками или есть повышенная возможность неблагоприятных событий в будущем. Но сами по себе они скорее косвенно свидетельствуют о проблемах, которые только могут появиться. Оценка идёт по нарастающей: сначала при выявлении таких признаков банк может попасть под усиленный надзор, затем при ухудшении ситуации перейти в режим восстановления устойчивости или урегулирования.
Среди первых тревожных признаков АРРФР указывает существенные недостатки в корпоративном управлении, системе управления рисками и внутреннего контроля; наличие существенных искажений в регуляторной или финансовой отчётности; выявление рисков при проверке со стороны регулятора. Всё это может привести к тому, что БВУ перейдёт под усиленный надзор.
Далее — по нарастающей. Режим восстановления финансовой устойчивости может быть применён к банкам, которые:
- не исполнили денежные обязательства перед кредиторами в связи с отсутствием или недостаточностью денег;
- не исполнили договорные обязательства по переводным операциям;
- имеют существенные недостатки в корпоративном управлении или системе управления рисками и внутреннего контроля;
- допускали существенные искажения в отчётности;
- не исполняли меры по улучшению финансового состояния или минимизации рисков.
В режим урегулирования банк будут переводить, например, если он в течение недели не может расплатиться с кредиторами; три раза за год нарушал обязательства по переводам; не исполнил план восстановления финансовой устойчивости; уже находится под усиленным надзором и при этом совершил нерыночную сделку, ухудшающую его финансовое положение.
Новое постановление — часть последовательной работы АРРФР по утверждению новых правил спасения проблемных банков. Ранее агентство определило, кто и каким образом будет платить взносы для финансового урегулирования системно значимых участников рынка.
