Казахстанские банки обязали готовить планы собственного спасения
АРРФР утвердил новые требования
Агентство по регулированию финансового рынка (АРРФР) утвердило требования к планам восстановления финансовой устойчивости банков, сообщает NBK. Постановление подписали 27 июля 2026 года. Теперь каждый банк и филиал банка-нерезидента в Казахстане обязан ежегодно составлять такой план и сдавать его регулятору до 30 апреля.
Однако план не может предусматривать использование государственных денег. Банк должен рассчитывать только на собственные ресурсы, деньги акционеров и рыночные инструменты.
Что должен содержать план
Документ описывает полный набор мер на случай кризиса. Банк обязан заранее определить, кто из крупных акционеров и холдингов вольёт деньги в капитал, в каком объёме и в какие сроки. Акционеры должны подтвердить свою готовность соглашениями или письмами-обязательствами.
«План восстановления не может предусматривать срок реализации, превышающий 12 месяцев. Он направлен на восстановление достаточности капитала и ликвидности банка, обеспечение непрерывности критически важных операций и снижение вероятности принудительной ликвидации», — говорится в постановлении.
Помимо докапитализации, банки могут закладывать в план выпуск акций и облигаций, привлечение средств на межбанковском рынке, операции репо, продажу активов, ограничение дивидендов и реструктуризацию обязательств.
Ранние сигналы и стресс-тесты
АРРФР обязал банки создать систему раннего реагирования. Банк определяет набор показателей, которые предупредят о приближении проблем ещё до того, как ситуация станет критической. При достижении ранних сигналов банк принимает превентивные меры самостоятельно, а при достижении пороговых значений уведомляет регулятор.
Каждый банк должен разработать минимум три сценария стресс-тестирования. Системно значимые банки — минимум четыре. Сценарии моделируют как внешние потрясения (дефолт крупного игрока на рынке, падение ликвидности, ухудшение макроэкономики), так и внутренние проблемы (отток вкладов, репутационный кризис, операционные потери).
Мало написать план на бумаге. Банки обязаны проводить практические симуляции кризисных сценариев и проверять, сработают ли заложенные в план меры на деле. По итогам симуляции банк составляет отчёт с описанием выявленных ограничений и недостатков.
Когда план нужно обновлять
Помимо ежегодной актуализации, банк обязан переписать план в течение 30 дней, если сменились крупные акционеры или существенно изменился масштаб деятельности. У регулятора есть 30 дней на проверку. Если АРРФР найдёт замечания, банк доработает план за 15 дней. Если замечаний нет, план утверждает совет директоров банка.
Ранее мы писали, что АРРФР представил новый механизм работы с проблемными банками. Зампред агентства Даурен Салимбаев объяснил, что убытки сначала покроют акционеры, депозиты населения защищены в любом сценарии, а государство вмешается только в крайнем случае. Системно значимые банки обяжут формировать запас капитала (TLAC) для покрытия убытков без бюджетных денег.
Мнение
